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带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题

吴臻 王向荣

吴臻, 王向荣. 带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(6): 821-826.
引用本文: 吴臻, 王向荣. 带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(6): 821-826.
WU Zhen, WANG Xiang-Rong. FBSDE with Poisson Process and its Application to Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Random Jumps. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(6): 821-826.
Citation: WU Zhen, WANG Xiang-Rong. FBSDE with Poisson Process and its Application to Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Random Jumps. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(6): 821-826.

带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题

详细信息
    通讯作者:

    吴臻

  • 中图分类号: O232;O211.63

FBSDE with Poisson Process and its Application to Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Random Jumps

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    Corresponding author: WU Zhen
  • 摘要: 给出一类布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果, 应用这一结果研究带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题,并得到最优控制的显式形 式,可以证明最优控制是唯一的.然后,引入和研究一类推广的黎卡提方程系统,讨论该方程系统 的可解性并由该方程的解得到带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题最优的线性反馈.
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出版历程
  • 收稿日期:  2002-10-11
  • 刊出日期:  2003-06-20

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